Oprogramowanie wykracza poza rynek informacji poufnych

Naukowcy pracują nad oprogramowaniem to będzie korelować ruchy cen akcji z nagłówkami wiadomości jako sposobem na wykrycie insider trading.

System nazywa się Cassandra, czyli Computerized Analysis of Stocks and Shares for Novelty Detection of Radical Activities. Jest projektowany przez University of Sunderland w północno-wschodniej Anglii.

Projekt otrzymał niedawno 90 000 £ (135 000 USD) od brytyjskiej spółki venture capital, NorthStar Equity Investors, która pozwoli kontynuować badania do końca tego roku, powiedział Dale Addison, kierownik projektu i część wydziału informatyki na uniwersytecie w Sunderland.

Istnieje wiele systemów oprogramowania oferowanych przez prywatne firmy, które są wykorzystywane przez organy regulacyjne, aby spróbować wykryć podejrzane transakcje, ale żaden nie ogląda nagłówków wiadomości, które często przenoszą rynki, powiedział Addison. Jednak fałszywe alarmy nadal stanowią problem, ponieważ oprogramowanie uważa, że ​​znaleziono wskaźniki handlu wykorzystującego informacje poufne, kiedy nie ma takich informacji.

Handel informacjami poufnymi definiuje się jako handel akcjami w odniesieniu do informacji, które nie należą do domeny publicznej. Wskaźniki mogą występować, gdy główny akcjonariusz firmy sprzedaje lub kupuje akcje w sposób niezgodny z kontekstem lub w sposób nieproporcjonalny do tego, w jaki sposób akcje spółki są zwykle przedmiotem obrotu lub nie są zsynchronizowane z wydarzeniami z wiadomości.

Cassandra przyjrzy się "szeregowi czasowemu", lub zestawienie zdarzeń dla konkretnej firmy, takich jak zmiany wewnętrzne lub zmiany regulacyjne, powiedział Addison. Obejrzy również dane o udziałach oraz nagłówki wiadomości opublikowane przez serwisy przewodowe, takie jak Bloomberg, Reuters i Associated Press.

Siłą Cassandry będzie zdolność do trawienia dużych ilości danych, a następnie wykrycia rzeczy, które wydają się dziwne dla dalszej analizy.

"Jeśli nie znajdziemy ważnych wiadomości, które mogłyby wyjaśnić zmiany w szeregach czasowych, konkluzja jest taka, że ​​ktoś może prowadzić handel poufnymi informacjami", powiedział Addison.

Addison powiedział, że badacze stanowią około jedną trzecią przez cały czas trwania projektu i spędzili dużo czasu, zastanawiając się, czego rynek finansowy będzie potrzebował od takiego systemu. Do czerwca mają nadzieję na działający prototyp, który będzie skupiał się na analizie danych i nagłówków.

"Utrzymujemy to tak prosto, jak to tylko możliwe, ponieważ mamy ograniczoną ilość czasu i mały budżet, "Addison powiedział.

Cassandra użyje technik modelowania, aby dowiedzieć się, co jest normalną aktywnością dla konkretnej firmy. Wykorzysta również adaptacyjne algorytmy uczenia się, które mogą poznać szeregi czasowe, a następnie dokonać uogólnień tego, co powinno się stać po wprowadzeniu nowych danych. Algorytmy z czasem również zapamiętają to, czego się już nauczyli, powiedział Addison.

Nie chce ujawniać zbyt wielu szczegółów dotyczących Cassandry, ponieważ jest wielu utalentowanych programistów komputerowych w dziedzinie finansów, którzy mogą próbować myśleć o przeciwdziałanie, aby ukryć swoją działalność.

Cassandra musi mieć trzy cechy: być prostym w użyciu, tanim w zakupie i oferować dobre wsparcie techniczne, powiedział Addison. Cassandra mogła przyjąć kilka form. Jednym z nich byłby DLL (Dynamic Link Library), który firmy mogłyby zintegrować z istniejącymi narzędziami do analizy finansowej, powiedział Addison. Cassandra mógłby również dobrze działać jako usługa sieciowa subskrypcji, powiedział.

Praca skupi się teraz na prototypie, a gdy już zostanie zilustrowane, że koncepcja działa, Addison powiedział, że będzie szukać więcej funduszy. Plany wymagają również dalszych badań rynku i rozmów z zainteresowanymi grupami klientów.

Gdy zapotrzebowanie rynku zostanie zestalone, można podjąć bardziej wyrafinowany projekt rozwojowy, powiedział Addison. Jednak pełne rozwinięcie systemu może trwać od trzech do pięciu lat.